MODEL STOKASTIK DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED LINEAR MODEL UNTUK MENGESTIMASI CADANGAN KLAIM INCURRED BUT NOT REPORTED

Salah satu hal yang krusial pada bisnis asuransi adalah menentukan besar cadangan klaim IBNR. Besarnya cadangan klaim IBNR merupakan suatu ketidakpastian sehingga perlu dilakukan estimasi seakurat mungkin. Hasil estimasi cadangan klaim IBNR akan mempengaruhi solvabilitas serta kelangsungan perusahaan tersebut. Untuk menghitung estimasi cadangan klaim IBNR, beberapa pendekatan dilakukan baik secara deterministik maupun stokastik. Penelitian ini menggunakan model stokastik dengan pendekatan GLM untuk data yang diasumsikan berdistribusi ODP. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 2 metode yang berbeda untuk menghitung estimasi parameter pada model tersebut, yaitu dengan melakukan transformasi parameter dan menggunakan algoritma verbeek. Penelitian ini akan membandingkan hasil estimasi cadangan klaim IBNR yang diperoleh menggunakan kedua metode tersebut dalam mengestimasi parameter pada model. Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa besarnya nilai cadangan klaim IBNR adalah sama. Kelebihan algoritma verbeek adalah nilai parameter yang dihasilkan memiliki interpretasi.