PERAMALAN KURS DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH MENGGUNAKAN AUTOREGRESSIVE FRACTIONALLY INTEGRATED MOVING AVERAGE

Kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) merupakan salah satu mata uang kuat dunia dan mata uang utama yang digunakan hampir seluruh negara didunia. Salah satu negara dikawasan Asia Tenggara yang perekonomiannya dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat adalah Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, perekonomian Amerika berpengaruh karena Indonesia memiliki hutang internasional. Nilai tukar tidak ditetapkan oleh bank sentral, melainkan pasar, sehingga nilai tukar dapat berubah setiap saat sesuai mekanisme pasar. Maka prediksi nilai tukar mata uang yang akan datang sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan ekonomi mendatang. Hosking memperkenalkan model Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) yang dapat menjelaskan deret berkala jangka pendek (short memory) maupun deret berkala jangka panjang (long memory). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dapat dilakukan peramalan karena penelitian ini tidak didapatkan model terbaik.