Memprediksi Penutupan Harga Saham PT. Astra Agro Lestari Tbk Dengan Model Autoregressive Fractionally Integreted Moving Average

PT. Astra Agro Lestari Tbk yang merupakan perusahaan go public di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan yang juga merupakan investor saham di Bursa Efek Indonesia. Pergerakan harga saham pada masa yang akan datang merupakan hal sulit untuk diprediksi, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan peramalan. Data yang digunakan untuk peramalan adalah data mingguan dari tanggal 5 Januari 2015 sampai 31 Desember 2018 yang di peroleh dari website Yahoo Finance. Karena data mengandung long memory maka metode yang digunakan untuk meramalkan data saham yaitu Autoregressive Fractionally Integreted Moving Average (ARFIMA). Suatu proses dikatakan mengikuti model ARFIMA jika nilai d adalah riil. ARFIMA disebut juga ARIMA yang nilai d tidak hanya berupa nilai integer, melainkan termasuk juga nilai-nilai riil yang disebabkan oleh adanya memori jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa pendugaan model terpilih 1 model terbaik dengan nilai AIC terkecil yaitu -14.25299 dengan model yang terbentuk ARFIMA ([1,2],d,1). Dapat dilihat bahwa, hasil ramalan minggu pertama bulan Januari tahun 2019 sebesar Rp. 11.841,- berada tidak jauh dari data aktual, yang berarti model yang didapatkan cukup baik untuk meramalkan penutupan harga (Close Price) saham PT Astra Agro Lestari Tbk.